日経225先物のロスカットは

ここでは、日経225先物取引において、実際にロスカット（損切り）を取り入れることの是非を検討します。1日の中で「行って来い」の値動きはよくあるので、日足の形状でお話するならば、長いヒゲが上下に出るケースです。その為、1日の中でのロスカットが必要であると考える方もいると思います。結果論としては余計なことをした形になります。ただ、ボラティリティーが大きくなった場合、1日内での変動であっても、日経先225先物取引においてはレバレッジが効いているだけに、ある程度大きな金額となります。

勝率が下がるデリットを、ロスカットの損失限定効果で補うことが出来るか、または、補ってさらにお釣りが来るかが重要です。特に、中・長期投資の場合、いつの間にか損失が膨らんでいたというケースもよくありますので、これは有効な方法と言えます。理由は、最終的に勝つか負けるかが未定の時点で、その取引に負けの烙印を押すからです。ロスカットは一度に大きく負けるという被害を防ぐ意味で推奨されています。

損失の上限の決め方には、一定額とする方法や、一定率、またはテクニカル指標で決定するなど色々な方法があり、通常は、逆指値を入れることによって対応します。ロスカットとは、マーケットが思惑と逆に動いた場合、当初決めた損失に達した時点で反対売買をし、損失を確定することです。ロスカットが成功するのは、損失確定したことで、仮に放置したら大きくなってしまったであろう損失が限定出来た場合です。それでは、ロスカットの成否について整理します。

ロスカットしなければもっと少ない損ですんでいた、または利益が出たというケースです。一般論では、ロスカットを設定すると勝率は下がります。一方で、1日単位で完結するデイトレード式のシステムトレードにおいては、毎日必ず決済することがすでに時間軸におけるロスカットという意味合いがあり、ロスカットがシステムに既に構築されていると言えます。一方、不成功の場合は、決めておいた損失上限に達したため損を確定したが、その後市況が戻ったケースです。



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